Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models

Produktform: E-Buch Text Elektronisches Buch in proprietärem

This book offers sharp asymptotic formulas with error estimates for distribution densities of stock prices, option pricing functions and implied volatilities in stochastic volatility models. For readers familiar with stochastic analysis and probability theory.

Verlag: Springer Berlin, 362 Seiten

Elektronisches Format: PDF

Erscheinungsdatum: 04.09.2012

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Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models

Produktform: Buch / Einband - flex.(Paperback)

This book offers sharp asymptotic formulas with error estimates for distribution densities of stock prices, option pricing functions and implied volatilities in stochastic volatility models. For readers familiar with stochastic analysis and probability theory.

Verlag: Springer Berlin, Auflage 1, 362 Seiten

Erscheinungsdatum: 15.10.2014

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Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models

Produktform: Buch / Einband - fest (Hardcover)

This book offers sharp asymptotic formulas with error estimates for distribution densities of stock prices, option pricing functions and implied volatilities in stochastic volatility models. For readers familiar with stochastic analysis and probability theory.

Verlag: Springer Berlin, Auflage 1, 362 Seiten

Erscheinungsdatum: 05.09.2012

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