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Bewertung von Finanzderivaten mit Python

Derivate, Modelle, Methoden

Produktform: E-Buch Text Elektronisches Buch in proprietärem

Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 827 Seiten

Elektronisches Format: PDF

Erscheinungsdatum: 08.03.2023

42,99 € inkl. MwSt.
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Bewertung von Finanzderivaten mit Python

Produktform: Buch / Einband - flex.(Paperback)

Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Auflage 1, 827 Seiten

Erscheinungsdatum: 04.04.2023

54,99 € inkl. MwSt.
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Computational Methods for Quantitative Finance

Finite Element Methods for Derivative Pricing

Produktform: E-Buch Text Elektronisches Buch in proprietärem


This book introduces algorithms for fast, accurate pricing of derivative contracts. These are developed in classical Black-Scholes markets, and extended to models based on multiscale stochastic volatility, to Lévy, additive and classes of Feller processes.

Verlag: Springer Berlin, 299 Seiten

Elektronisches Format: PDF

Erscheinungsdatum: 15.02.2013

85,59 € inkl. MwSt.
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Computational Methods for Quantitative Finance

Finite Element Methods for Derivative Pricing

Produktform: Buch / Einband - flex.(Paperback)


This book introduces algorithms for fast, accurate pricing of derivative contracts. These are developed in classical Black-Scholes markets, and extended to models based on multiscale stochastic volatility, to Lévy, additive and classes of Feller processes.

Verlag: Springer Berlin, Auflage 1, 299 Seiten

Erscheinungsdatum: 07.03.2015

85,59 € inkl. MwSt.
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Computational Methods for Quantitative Finance

Finite Element Methods for Derivative Pricing

Produktform: Buch / Einband - fest (Hardcover)


This book introduces algorithms for fast, accurate pricing of derivative contracts. These are developed in classical Black-Scholes markets, and extended to models based on multiscale stochastic volatility, to Lévy, additive and classes of Feller processes.

Verlag: Springer Berlin, Auflage 1, 299 Seiten

Erscheinungsdatum: 27.02.2013

117,69 € inkl. MwSt.
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