Aktives Investmentportfolio-Management
Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen Investmentstrategien
Produktform: Buch / Einband - flex.(Paperback)
Christian Ohlms entwickelt eine neue finanzmathematische Lösung, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierter Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Ein ausführlicher Praxisteil zeigt die Implementierung dieser Lösung in Mathematica.weiterlesen
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