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Aktives Investmentportfolio-Management

Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen Investmentstrategien

Produktform: Buch / Einband - flex.(Paperback)

Christian Ohlms entwickelt eine neue finanzmathematische Lösung, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierter Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Ein ausführlicher Praxisteil zeigt die Implementierung dieser Lösung in Mathematica.weiterlesen

Sprache(n): Deutsch

ISBN: 978-3-8350-0282-1 / 978-3835002821 / 9783835002821

Verlag: Deutscher Universitätsverlag

Erscheinungsdatum: 30.05.2006

Seiten: 269

Auflage: 1

Vorwort von Prof. Dr. Dr. Oskar Betsch
Autor(en): Christian Ohlms

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