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Aktives Investmentportfolio-Management

Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen Investmentstrategien

Produktform: E-Buch Text Elektronisches Buch in proprietärem

Christian Ohlms entwickelt eine neue finanzmathematische Lösung, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierter Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Ein ausführlicher Praxisteil zeigt die Implementierung dieser Lösung in Mathematica.weiterlesen

Elektronisches Format: PDF

Sprache(n): Deutsch

ISBN: 978-3-8350-9111-5 / 978-3835091115 / 9783835091115

Verlag: Deutscher Universitätsverlag

Erscheinungsdatum: 05.12.2007

Seiten: 269

Vorwort von Prof. Dr. Dr. Oskar Betsch
Autor(en): Christian Ohlms

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