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Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications

BSDEs with Jumps

Produktform: E-Buch Text Elektronisches Buch in proprietärem

Dieser Artikel gehört zu den folgenden Serien

Elektronisches Format: PDF

Sprache(n): Englisch

ISBN: 978-1-4471-5331-3 / 978-1447153313 / 9781447153313

Verlag: Springer London

Erscheinungsdatum: 12.06.2013

Seiten: 288

Autor(en): Łukasz Delong

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