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Brownian Motion and Stochastic Calculus

Produktform: Buch / Einband - flex.(Paperback)

This book is designed as a text for graduate courses in stochastic processes. It contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. The text is complemented by a large number of problems and exercises.weiterlesen

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Sprache(n): Englisch

ISBN: 978-0-387-97655-6 / 978-0387976556 / 9780387976556

Verlag: Springer US

Erscheinungsdatum: 16.08.1991

Seiten: 470

Auflage: 2

Zielgruppe: Graduate

Autor(en): Ioannis Karatzas, Steven Shreve

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