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Bubbles und Excess Volatility auf dem deutschen Aktienmarkt

Produktform: E-Buch Text Elektronisches Buch in proprietärem

Das Buch untersucht die Phänomene Bubbles und Excess Volatility und geht insbesondere der Frage nach, ob beide auch auf dem deutschen Aktienmarkt nachweisbar sind. Der hierbei verwendete Datensatz reicht bis in das Jahr 1994 hinein.weiterlesen

Elektronisches Format: PDF

Sprache(n): Deutsch

ISBN: 978-3-322-92426-1 / 978-3322924261 / 9783322924261

Verlag: Deutscher Universitätsverlag

Erscheinungsdatum: 09.04.2013

Seiten: 270

verfasst mit: Christoph Bruns

33,26 € inkl. MwSt.
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