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Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection

Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen

Produktform: Buch / Einband - flex.(Paperback)

Das Buch bietet eine umfassende Einführung in die Bewertungstheorie derivativer Finanzprodukte wie Optionen und Futures sowie in die Steuerung darin enthaltener Risiken (Hedging). Darüber hinaus wird der Leser praxisnah an die Welt der Derivate - von Terminkontrakten und einfachen Call- und Put-Optionen bis hin zu Exoten und strukturierten Produkten - herangeführt. Eine Einführung in die "klassische" Portfolio-Selection-Theorie ergänzt das Hauptthema.weiterlesen

Sprache(n): Deutsch

ISBN: 978-3-528-03169-5 / 978-3528031695 / 9783528031695

Verlag: Vieweg & Teubner

Erscheinungsdatum: 07.10.2002

Seiten: 432

Auflage: 1

Zielgruppe: Upper undergraduate

Autor(en): Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler

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