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Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection

Stochastische Finanzmarktmodelle und ihre Anwendungen

Produktform: E-Buch Text Elektronisches Buch in proprietärem

Das Buch bietet eine umfassende Einführung in die Bewertungstheorie derivativer Finanzprodukte wie Optionen und Futures sowie in die Steuerung darin enthaltener Risiken (Hedging). Darüber hinaus wird der Leser praxisnah an die Welt der Derivate - von Terminkontrakten und einfachen Call- und Put-Optionen bis hin zu Exoten und strukturierten Produkten - herangeführt. Eine Einführung in die "klassische" Portfolio-Selection-Theorie ergänzt das Hauptthema.weiterlesen

Elektronisches Format: PDF

Sprache(n): Deutsch

ISBN: 978-3-322-80223-1 / 978-3322802231 / 9783322802231

Verlag: Vieweg & Teubner

Erscheinungsdatum: 07.03.2013

Seiten: 432

Autor(en): Wilfried Hausmann, Kathrin Diener, Joachim Käsler

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