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Developments in Mean-Variance Efficient Portfolio Selection

Produktform: Buch / Einband - fest (Hardcover)

This book discusses new determinants for optimal portfolio selection. It reviews the existing modelling framework and creates mean-variance efficient portfolios from the securities companies on the National Stock Exchange. Comparisons enable researchers to rank them in terms of their effectiveness in the present day Indian securities market.weiterlesen

Sprache(n): Englisch

ISBN: 978-1-137-35991-9 / 978-1137359919 / 9781137359919

Verlag: Palgrave Macmillan UK

Erscheinungsdatum: 11.11.2014

Seiten: 242

Auflage: 1

Autor(en): M. Agarwal

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