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Developments in Mean-Variance Efficient Portfolio Selection

Produktform: E-Buch Text Elektronisches Buch in proprietärem

This book discusses new determinants for optimal portfolio selection. It reviews the existing modelling framework and creates mean-variance efficient portfolios from the securities companies on the National Stock Exchange. Comparisons enable researchers to rank them in terms of their effectiveness in the present day Indian securities market.weiterlesen

Elektronisches Format: PDF

Sprache(n): Englisch

ISBN: 978-1-137-35992-6 / 978-1137359926 / 9781137359926

Verlag: Palgrave Macmillan UK

Erscheinungsdatum: 11.12.2015

Seiten: 242

Autor(en): M. Agarwal

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