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Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten

Computational Finance

Produktform: E-Buch Text Elektronisches Buch in proprietärem

In jüngster Zeit haben Finanz-Derivate eine starke Verbreitung erfahren. Das vorliegende Lehrbuch bietet eine elementare Einführung in diejenigen Methoden der Numerik und des Wissenschaftichen Rechnens, die insbesondere für die Berechung von Optionspreisen grundlegend sind. Nach einer kurzen Beschreibung der Modellierung von Standard-Optionen folgt als erster Hauptteil die numerische Simulation der Stochastik mit der Berechnung von Zufallszahlen, der Integration von stochastischen Differentialgleichungen und dem Einsatz von Monte-Carlo-Verfahren. Der zweite Hauptteil konzentriert sich auf die Numerik zu den Black-Scholes Ansätzen mit partiellen Differential-Gleichungen und -Ungleichungen. Dabei werden Lösungsalgorithmen von Differenzenverfahren und von Finite-Element-Verfahren erklärt. Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge runden das Buch ab. Lösungshinweise zu ausgewählten Aufgaben werden unter http://www.mi.uni-koeln.de/numerik/compfin/ bereitgestellt.weiterlesen

Dieser Artikel gehört zu den folgenden Serien

Elektronisches Format: PDF

Sprache(n): Deutsch

ISBN: 978-3-642-59733-6 / 978-3642597336 / 9783642597336

Verlag: Springer Berlin

Erscheinungsdatum: 07.03.2013

Seiten: 154

Autor(en): Rüdiger Seydel, Rüdiger U. Seydel

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