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Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

Regulatorische Entwicklungen - Konzepte für die Umsetzung

Produktform: Buch / Einband - fest (Hardcover)

Die Kreditinstitute arbeiten mit hochqualifiziertem Personal und modernster Technik an der Optimierung ihrer bislang nur unzureichenden Risikomanagementsysteme, an neuen Risikomessmethoden und verbesserten Risikofrühwarnindikatoren. Unter dem Eindruck teilweise existenzgefährdender Verluste im Zuge der Finanzmarktkrise, stehen Banken heute vor immensen Anstrengungen. Die Institute müssen zugleich eine regelrechte Flut an neuen regulatorischen Anforderungen beachten. Dieser hochaktuelle Herausgeberband von Axel Becker und Hermann Schulte-Mattler stellt sich diesem Spannungsfeld aus vielseitigen Blickwinkeln mit einem gezielten Themenmix, u. a.: - die überarbeiteten MaRisk (BA) - die neue SolvV - Risikofrüherkennungsverfahren (einschließlich marktdatenbasierter Risikofrüherkennung) - Krisenindikatoren - Risikotragfähigkeitsmodelle - Stresstests - Liquiditätssteuerung - Risikoeinheit im Kreditgeschäft und - Institutsvergütungsverordnung Eine Vielzahl von Anregungen für die praktische Umsetzung im Bankgeschäft - praxisnah und wissenschaftlich fundiert!weiterlesen

Sprache(n): Deutsch

ISBN: 978-3-503-13688-9 / 978-3503136889 / 9783503136889

Verlag: Erich Schmidt Verlag

Erscheinungsdatum: 08.02.2012

Seiten: 488

Auflage: 1

Zielgruppe: Führungskräfte in Kreditinstituten; Wirtschaftsprüfer; Unternehmensberater; Mitarbeiter Bankenaufsicht

Beiträge von Axel Becker, Helge Kramer, Karsten Geiersbach, Stefan Prasser, Michael Mertens, Hermann Schulte-Mattler, Thorsten Manns, Wolfgang Greiner, Arno Kastner, Alexander Schmid, Dirk Röckle, Stefan Zeranski, Daniela Schröder, Arne Martin Buscher, Carsten Demski, Karl Dürselen, Jan Hrynko, Karina Kuks, Susanne Rosner-Niemes, Diana Savova, Thomas Stausberg

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