Noch Fragen? 0800 / 33 82 637

Grundlagen der Kapitalmarkttheorie und des Portfoliomanagements

Produktform: Buch / Einband - fest (Hardcover)

Dieses Buch konzentriert sich bewusst auf die traditionellen Methoden der Portfolio-Optimierung und deren wichtigste Erweiterungen sowie auf die kapitalmarkttheoretischen Standardmodelle Capital Asset Pricing Model (CAPM) und Arbitrage Pricing Theory (APT). Nach einer Einführung in das Thema werden die portfoliotheoretischen Optimierungsansätze den kapitalmarkttheoretischen Modellen vorangestellt, da der klassische Optimierungsansatz von Markowitz als Fundament der Gleichgewichtsmodelle auf dem Kapitalmarkt gilt. Zwischen den portfolio- und kapitalmarkttheoretischen Ausführungen werden die für beide Theorien relevanten Momente der Renditeverteilung, Ertrag und Risiko, ausführlich beschrieben sowie deren Prognosemöglichkeiten betrachtet. Dieses Buch richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften und Praktiker aus der Bankwirtschaft.weiterlesen

Sprache(n): Deutsch

ISBN: 978-3-486-59077-7 / 978-3486590777 / 9783486590777

Verlag: De Gruyter Oldenbourg

Erscheinungsdatum: 20.05.2009

Seiten: 155

Auflage: 1

Autor(en): Katja Specht, Wolfgang Gohout

34,95 € inkl. MwSt.
List Price
kostenloser Versand

sofort lieferbar - Lieferzeit 1-3 Werktage

zurück