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Hedge Fonds, Banken und Finanzkrisen

Die Bedeutung außerbilanzieller Leverage-Effekte durch Finanzderivate für das Risikomanagement von Finanzinstituten und das systemische Risiko des globalen Finanzsystems

Produktform: E-Buch Text Elektronisches Buch in proprietärem

Marcel V. Lähn analysiert, wie sich der drohende Zusammenbruch eines einzelnen Hedge Fonds zu einer Krise des globalen Finanzsystems entwickeln kann, und zeigt auf, dass von Hedge Fonds permanent eine generelle Gefährdung für die Stabilität des Weltfinanzsystems ausgeht, eine direkte Regulierung der Hedge-Fonds-Industrie aber zugunsten einer indirekten Einflussnahme durch Aufsichts- und Regulierungsmaßnahmen global aktiver Finanzintermediäre und einer Erhöhung von deren Risikoübernahmetransparenz abzulehnen ist.weiterlesen

Elektronisches Format: PDF

Sprache(n): Deutsch

ISBN: 978-3-322-81765-5 / 978-3322817655 / 9783322817655

Verlag: Deutscher Universitätsverlag

Erscheinungsdatum: 07.03.2013

Seiten: 386

Autor(en): Marcel Lähn

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