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Informationsaggregation und Insidererkennung in Finanzmärkten

Produktform: E-Buch Text Elektronisches Buch in proprietärem

Von Finanzmärkten wird gefordert, daß sich einerseits Informationen in den Marktpreisen widerspiegeln, andererseits Finanzmärkte Schutz vor Insidern bieten. Aufgrund fehlender Daten über die Verfügbarkeit und Verbreitung von Informationen im Markt kann man anhand von Kapitalmarktdaten nicht untersuchen, inwieweit diese Forderungen erfüllt werden. Der Autor analysiert daher Finanzmärkte im Experimentallabor. Im ersten Experiment prüft er, wie Informationen in die Marktpreise gelangen und weist nach, daß das Fehlverhalten einzelner Händler einen Einfluß auf den Aggregationsprozeß hat. Im zweiten Experiment zeigt er, daß Insider nur in einfachen Situationen identifizierbar sind. Verzeichnis: Der Autor analysiert Finanzmärkte im Experimentallabor. Er prüft wie Informationen in die Marktpreise gelangen und weist nach, daß das Fehlverhalten einzelner Händler einen Einfluß auf den Aggregationsprozeß hat. Außerdem zeigt er, daß Insider nur in einfachen Situationen identifizierbar sind. Daraus ergeben sich wichtige Implikationen für die Regulierung des Insiderhandels.weiterlesen

Dieser Artikel gehört zu den folgenden Serien

Elektronisches Format: PDF

Sprache(n): Deutsch

ISBN: 978-3-322-91331-9 / 978-3322913319 / 9783322913319

Verlag: Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler

Erscheinungsdatum: 13.03.2013

Seiten: 317

Autor(en): Markus Nöth

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