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Liquiditätsspreads im Gleichgewicht auf illiquiden Anleihemärkten

Produktform: Buch / Einband - flex.(Paperback)

Peter Sauerbier untersucht die Eigenschaften von Liquiditätsspreads auf Anleihemärkten und entwickelt ein Gleichgewichtsmodell mit heterogenen Investoren, denen Anleihen mit unterschiedlicher Liquidität zu Anlagezwecken zur Verfügung stehen. Der gewählte Modellrahmen erlaubt es insbesondere, die Auswirkungen von Zinsunsicherheit und der endlichen Laufzeit von Anleihen zu analysieren.weiterlesen

Sprache(n): Deutsch

ISBN: 978-3-8350-0637-9 / 978-3835006379 / 9783835006379

Verlag: Deutscher Universitätsverlag

Erscheinungsdatum: 08.12.2006

Seiten: 205

Auflage: 1

Zielgruppe: Research

Autor(en): Peter Sauerbier
Vorwort von Prof. Dr. Wolfgang Bühler

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