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Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität

Produktform: E-Buch Text Elektronisches Buch in proprietärem

Hartmut Nagel führt eine theoretische und empirische Untersuchung verschiedener Modelle zur Bewertung von Aktienoptionen für den deutschen Kapitalmarkt durch.weiterlesen

Dieser Artikel gehört zu den folgenden Serien

Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance

Elektronisches Format: PDF

Sprache(n): Deutsch

ISBN: 978-3-663-08819-6 / 978-3663088196 / 9783663088196

Verlag: Deutscher Universitätsverlag

Erscheinungsdatum: 02.07.2013

Seiten: 251

Autor(en): Hartmut Nagel

42,99 € inkl. MwSt.
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