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Robuste Ratingverfahren

Zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren

Produktform: Buch / Einband - flex.(Paperback)

Andreas Oelerich untersucht die Qualität statistischer Ratingverfahren. Er diskutiert den Ratingbegriff und zeigt Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft sowie mathematisch-statistische Ratingverfahren auf. Anschließend stellt er ein Assessment-Center vor, das die Evaluierung verschiedener quantitativer Ratingverfahren zulässt. Simulationsstudien zeigen, dass Resamplingverfahren den Prognoseprozess optimieren können.weiterlesen

Sprache(n): Deutsch

ISBN: 978-3-8244-8304-4 / 978-3824483044 / 9783824483044

Verlag: Deutscher Universitätsverlag

Erscheinungsdatum: 30.05.2005

Seiten: 308

Auflage: 1

Vorwort von Prof. Dr. Thorsten Poddig
Autor(en): Andreas Oelerich

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