Robuste Ratingverfahren
Zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren
Produktform: E-Buch Text Elektronisches Buch in proprietärem
Andreas Oelerich untersucht die Qualität statistischer Ratingverfahren. Er diskutiert den Ratingbegriff und zeigt Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft sowie mathematisch-statistische Ratingverfahren auf. Anschließend stellt er ein Assessment-Center vor, das die Evaluierung verschiedener quantitativer Ratingverfahren zulässt. Simulationsstudien zeigen, dass Resamplingverfahren den Prognoseprozess optimieren können.weiterlesen
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