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Robuste Ratingverfahren

Zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren

Produktform: E-Buch Text Elektronisches Buch in proprietärem

Andreas Oelerich untersucht die Qualität statistischer Ratingverfahren. Er diskutiert den Ratingbegriff und zeigt Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft sowie mathematisch-statistische Ratingverfahren auf. Anschließend stellt er ein Assessment-Center vor, das die Evaluierung verschiedener quantitativer Ratingverfahren zulässt. Simulationsstudien zeigen, dass Resamplingverfahren den Prognoseprozess optimieren können.weiterlesen

Elektronisches Format: PDF

Sprache(n): Deutsch

ISBN: 978-3-322-81932-1 / 978-3322819321 / 9783322819321

Verlag: Deutscher Universitätsverlag

Erscheinungsdatum: 27.02.2015

Seiten: 308

Vorwort von Prof. Dr. Thorsten Poddig
Autor(en): Andreas Oelerich

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