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Statistics of Random Processes I

General Theory

Produktform: E-Buch Text Elektronisches Buch in proprietärem

A considerable number of problems in the statistics of random processes are formulated within the following scheme. On a certain probability space (Q, ff, P) a partially observable random process (lJ,~) = (lJ ~/), t :;::-: 0, is given with only the second component n ~ = (~/), t:;::-: 0, observed. At any time t it is required, based on ~h = g., ° s sst}, to estimate the unobservable state lJ/. This problem of estimating (in other words, the filtering problem) 0/ from ~h will be discussed in this book. It is well known that if M(lJ;) weiterlesen

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Elektronisches Format: PDF

Sprache(n): Englisch

ISBN: 978-1-4757-1665-8 / 978-1475716658 / 9781475716658

Verlag: Springer US

Erscheinungsdatum: 11.11.2013

Seiten: 395

Übersetzt von A.B. Aries
Autor(en): R.S. Liptser, A.N. Shiryaev

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