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Stochastic Models with Power-Law Tails

The Equation X = AX + B

Produktform: Buch / Einband - flex.(Paperback)

The text gives an introduction to the Kesten-Goldie theory for stochastic recurrence equations of the type X_t=A_tX_{t-1}+B_t. It provides the classical results of Kesten, Goldie, Guivarc'h, and others, and gives an overview of recent results on the topic. It presents the state-of-the-art results in the field of affine stochastic recurrence equations and shows relations with non-affine recursions and multivariate regular variation. weiterlesen

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Sprache(n): Englisch

ISBN: 978-3-319-80624-2 / 978-3319806242 / 9783319806242

Verlag: Springer International Publishing

Erscheinungsdatum: 30.05.2018

Seiten: 320

Auflage: 1

Autor(en): Thomas Mikosch, Dariusz Buraczewski, Ewa Damek

149,79 € inkl. MwSt.
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