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Time-Inconsistent Control Theory with Finance Applications

Produktform: E-Buch Text Elektronisches Buch in proprietärem

This book is devoted to problems of stochastic control and stopping that are time inconsistent in the sense that they do not admit a Bellman optimality principle. These problems are cast in a game-theoretic framework, with the focus on subgame-perfect Nash equilibrium strategies. The general theory is illustrated with a number of finance applications. weiterlesen

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Elektronisches Format: PDF

Sprache(n): Englisch

ISBN: 978-3-030-81843-2 / 978-3030818432 / 9783030818432

Verlag: Springer International Publishing

Erscheinungsdatum: 02.11.2021

Seiten: 326

Autor(en): Tomas Björk, Mariana Khapko, Agatha Murgoci

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