Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen
Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
Produktform: Buch / Einband - flex.(Paperback)
Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.weiterlesen
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