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Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen

Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt

Produktform: E-Buch Text Elektronisches Buch in proprietärem

Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.weiterlesen

Dieser Artikel gehört zu den folgenden Serien

Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance

Elektronisches Format: PDF

Sprache(n): Deutsch

ISBN: 978-3-322-97762-5 / 978-3322977625 / 9783322977625

Verlag: Deutscher Universitätsverlag

Erscheinungsdatum: 02.07.2013

Seiten: 127

verfasst mit: Thomas Kaiser

35,96 € inkl. MwSt.
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