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Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen

Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt

Produktform: Buch / Einband - flex.(Paperback)

Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.weiterlesen

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Sprache(n): Deutsch

ISBN: 978-3-8244-6625-2 / 978-3824466252 / 9783824466252

Verlag: Deutscher Universitätsverlag

Erscheinungsdatum: 12.12.1997

Seiten: 127

Auflage: 1

verfasst mit: Thomas Kaiser

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