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Wachstumsorientierte Bewertung von Derivaten

Produktform: E-Buch Text Elektronisches Buch in proprietärem

Andreas Ott entwickelt ein Konzept für die Bewertung von Derivaten bei unvollständigen und unvollkommenen Finanzmärkten unter Verwendung der wachstumsorientierten Portfolioplanung. Hierbei werden die Präferenzen anhand von Wachstumsvorgaben modelliert, eine Nutzenfunktion ist nicht erforderlich. Analog zur nutzenbasierten Bewertung wird ein wachstumsorientierter Zustandspreisvektor (bzw. ein Martingalmaß) bestimmt. Zudem können wachstumsorientierte Reservationspreise und Hedgingstrategien für eine fest vorgegebene Anzahl eines Derivats hergeleitet werden.weiterlesen

Elektronisches Format: PDF

Sprache(n): Deutsch

ISBN: 978-3-8350-9522-9 / 978-3835095229 / 9783835095229

Verlag: Deutscher Universitätsverlag

Erscheinungsdatum: 10.12.2007

Seiten: 189

Autor(en): Andreas Ott
Vorwort von Prof. Dr. Klaus Hellwig

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