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Zinsänderungsrisiken im Commercial Banking

Eine Value at Risk-basierte Analyse für das Bilanzstrukturmanagement

Produktform: Buch / Einband - flex.(Paperback)

Das Risikomanagement und insbesondere die Risikobemessung im Handelsbereich der Banken haben in letzter Zeit in Wissenschaft und Praxis verstärkte Aufmerksamkeit erfahren. Zentrale Risikogebiete im Bankgeschäft sind das Zins-, Währungs-, Aktienkurs- und Ausfallrisiko. Olaf Schween analysiert bekannte Risikomeßinstrumente des Zinsänderungsrisikos im kommerziellen Bankgeschäft. Der Autor weist nach, daß das Elastizitätskonzept modernen, Value at Risk-orientierten Risikoquantifizierungsansätzen nicht genügt, und entwickelt einen eigenen Vorschlag zur Risikoquantifizierung auf Value at Risk-Basis. Damit findet ein für Marktrisiken verbreitetes Instrumentarium Anwendung auf Risiken im Commercial Banking.weiterlesen

Dieser Artikel gehört zu den folgenden Serien

Sprache(n): Deutsch

ISBN: 978-3-409-14681-4 / 978-3409146814 / 9783409146814

Verlag: Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler

Erscheinungsdatum: 29.10.1998

Seiten: 303

Auflage: 1

Autor(en): Olaf Schween

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