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Difference Methods and Their Extrapolations
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Stochastic Portfolio Theory
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Stochastic Controls
Hamiltonian Systems and HJB Equations
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Stochastic Approximation and Recursive Algorithms and Applications
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Further Topics on Discrete-Time Markov Control Processes
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Discrete-Time Markov Control Processes
Basic Optimality Criteria
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Hybrid Switching Diffusions
Properties and Applications
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Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions
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Conjugate Direction Methods in Optimization
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