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Option Prices as Probabilities

A New Look at Generalized Black-Scholes Formulae

Produktform: E-Buch Text Elektronisches Buch in proprietärem


Verlag: Springer Berlin, 270 Seiten

Elektronisches Format: PDF

Erscheinungsdatum: 26.01.2010

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Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes

Produktform: E-Buch Text Elektronisches Buch in proprietärem

Verlag: Springer Berlin, 206 Seiten

Elektronisches Format: PDF

Erscheinungsdatum: 06.12.2012

53,49 € inkl. MwSt.
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Semiparametric Modeling of Implied Volatility

Produktform: E-Buch Text Elektronisches Buch in proprietärem

Verlag: Springer Berlin, 224 Seiten

Elektronisches Format: PDF

Erscheinungsdatum: 19.12.2005

80,24 € inkl. MwSt.
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Uncertain Volatility Models

Theory and Application

Produktform: E-Buch Text Elektronisches Buch in proprietärem

Verlag: Springer Berlin, 244 Seiten

Elektronisches Format: PDF

Erscheinungsdatum: 06.12.2012

53,49 € inkl. MwSt.
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Semiparametric Modeling of Implied Volatility

Produktform: Buch / Einband - flex.(Paperback)

Verlag: Springer Berlin, Auflage 1, 224 Seiten

Erscheinungsdatum: 19.10.2005

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Option Prices as Probabilities

A New Look at Generalized Black-Scholes Formulae

Produktform: Buch / Einband - flex.(Paperback)


Verlag: Springer Berlin, Auflage 1, 270 Seiten

Erscheinungsdatum: 12.02.2010

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Uncertain Volatility Models

Theory and Application

Produktform: Buch / Einband - flex.(Paperback)

Verlag: Springer Berlin, Auflage 1, 244 Seiten

Erscheinungsdatum: 10.04.2002

53,49 € inkl. MwSt.
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Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes

Produktform: Buch / Einband - flex.(Paperback)

Verlag: Springer Berlin, Auflage 1, 206 Seiten

Erscheinungsdatum: 14.08.2001

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