Option Prices as Probabilities
A New Look at Generalized Black-Scholes Formulae
Produktform: E-Buch Text Elektronisches Buch in proprietärem
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Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes
Produktform: E-Buch Text Elektronisches Buch in proprietärem
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Semiparametric Modeling of Implied Volatility
Produktform: E-Buch Text Elektronisches Buch in proprietärem
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Uncertain Volatility Models
Theory and Application
Produktform: E-Buch Text Elektronisches Buch in proprietärem
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Semiparametric Modeling of Implied Volatility
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Option Prices as Probabilities
A New Look at Generalized Black-Scholes Formulae
Produktform: Buch / Einband - flex.(Paperback)
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Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes
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