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Der Beitrag von Finanzanalysten zur Informationsverarbeitung
Eine empirische Untersuchung für den deutschen Aktienmarkt
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Dissertation Universität Mannheim 1997
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Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen
Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
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Dissertation Universität Tübingen 1997
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Bankenaufsichtsrecht und Skalenerträge
Vergleich US-amerikanischer Commercial banks und deutscher Geschäftsbanken
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Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität
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Kapitalmarktreaktionen auf Nennwertumstellungen
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Übernahmeprämien im Rahmen von M&A-Transaktionen
Bestimmungsfaktoren und Entwicklungen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA
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Directors’ Dealings am deutschen Aktienmarkt
Empirische Analyse meldepflichtiger Wertpapiergeschäfte
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Integration und Volatilität bei Emerging Markets
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Die Bedeutung der Hausbank
Eine ökonomische Analyse
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Modelle zur Schätzung der Volatilität
Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten
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