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Discretization of Processes
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Using classic statistical tools, this book synthesizes ten years of research to establish a sohisticated theory of how to go about estimating not just scalar parameters of a proposed model, but also the underlying structure of the model itself.
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Modelling Extremal Events
for Insurance and Finance
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Information-Spectrum Methods in Information Theory
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Stochastic Integration and Differential Equations
A New Approach
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Stochastic Simulation and Monte Carlo Methods
Mathematical Foundations of Stochastic Simulation
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Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications
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Martingale Methods in Financial Modelling
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Elements of Queueing Theory
Palm Martingale Calculus and Stochastic Recurrences
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Presenting the mathematical foundations of the theory of stationary queuing systems, the Palm theory and the Loynes theory, this extensively revised second edition adds substantial material - mainly exercises and their solutions - to a classic reference.
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Numerical Solution of Stochastic Differential Equations
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Martingale Methods in Financial Modelling
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