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Fluctuations of Lévy Processes with Applications
Introductory Lectures
Produktform: Buch / Einband - flex.(Paperback)
This book examines the theory and application of Lévy processes from the perspective of their path fluctuations. It covers the decomposition of paths in terms of excursions from the running maximum as well as an understanding of short- and long-term behaviour.
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Numerical Solution of SDE Through Computer Experiments
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Classical Tessellations and Three-Manifolds
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Nonlinear Differential Equations and Dynamical Systems
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Continuity, Integration and Fourier Theory
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Geometries and Groups
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Markov Decision Processes with Applications to Finance
Produktform: Buch / Einband - flex.(Paperback)
The theory of Markov Decision Processes focuses on controlled Markov chains in discrete time. The authors establish the theory for general state and action spaces, illustrating its application through examples in finance and operations research.
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