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Nonlinear Principal Component Analysis and Its Applications
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Empirical Likelihood and Quantile Methods for Time Series
Efficiency, Robustness, Optimality, and Prediction
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Statistical Inference Based on Kernel Distribution Function Estimators
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Asymmetric Kernel Smoothing
Theory and Applications in Economics and Finance
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Statistical Estimation for Truncated Exponential Families
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Diagnostic Methods in Time Series
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Asymptotic Statistics in Insurance Risk Theory
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ANOVA with Dependent Errors
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Stochastic Volatility and Realized Stochastic Volatility Models
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Copula-Based Markov Models for Time Series
Parametric Inference and Process Control
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