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Interest-Rate Management

Produktform: Buch / Einband - flex.(Paperback)

Verlag: Springer Berlin, Auflage 1, 341 Seiten

Erscheinungsdatum: 07.12.2010

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Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes

Produktform: Buch / Einband - flex.(Paperback)

Verlag: Springer Berlin, Auflage 1, 206 Seiten

Erscheinungsdatum: 14.08.2001

53,49 € inkl. MwSt.
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Asset Pricing

Modeling and Estimation

Produktform: Buch / Einband - fest (Hardcover)

Verlag: Springer Berlin, Auflage 2, 243 Seiten

Erscheinungsdatum: 06.04.2004

160,49 € inkl. MwSt.
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Interest Rate Models - Theory and Practice

With Smile, Inflation and Credit

Produktform: Buch / Einband - flex.(Paperback)


Verlag: Springer Berlin, Auflage 2, 982 Seiten

Erscheinungsdatum: 23.10.2016

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A Benchmark Approach to Quantitative Finance

Produktform: Buch / Einband - fest (Hardcover)

Verlag: Springer Berlin, Auflage 1, 700 Seiten

Erscheinungsdatum: 26.09.2006

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Mathematical Finance - Bachelier Congress 2000

Selected Papers from the First World Congress of the Bachelier Finance Society, Paris, June 29-July 1, 2000

Produktform: Buch / Einband - flex.(Paperback)

Verlag: Springer Berlin, Auflage 1, 521 Seiten

Erscheinungsdatum: 15.12.2010

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Computational Methods for Quantitative Finance

Finite Element Methods for Derivative Pricing

Produktform: Buch / Einband - flex.(Paperback)


This book introduces algorithms for fast, accurate pricing of derivative contracts. These are developed in classical Black-Scholes markets, and extended to models based on multiscale stochastic volatility, to Lévy, additive and classes of Feller processes.

Verlag: Springer Berlin, Auflage 1, 299 Seiten

Erscheinungsdatum: 07.03.2015

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Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective

Produktform: Buch / Einband - fest (Hardcover)

Verlag: Springer Berlin, Auflage 1, 236 Seiten

Erscheinungsdatum: 08.05.2006

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Weak Convergence of Financial Markets

Produktform: Buch / Einband - fest (Hardcover)

Verlag: Springer Berlin, Auflage 1, 424 Seiten

Erscheinungsdatum: 19.05.2003

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Financial Modeling

A Backward Stochastic Differential Equations Perspective

Produktform: Buch / Einband - fest (Hardcover)


This book examines financial modeling and computational finance from a BSDE perspective, presenting a unified view of the pricing and hedging theory across all asset classes as well as a review of quantitative finance tools.

Verlag: Springer Berlin, Auflage 1, 459 Seiten

Erscheinungsdatum: 19.06.2013

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