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Weak Convergence of Financial Markets
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Discrete Time Series, Processes, and Applications in Finance
Produktform: Buch / Einband - flex.(Paperback)
This book surveys empirical properties of financial time series, discusses their mathematical basis, and describes uses in risk evaluation, option pricing or portfolio construction. The author introduces and assesses a range of processes against the benchmark.
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
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Implementing Models in Quantitative Finance: Methods and Cases
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Incomplete Information and Heterogeneous Beliefs in Continuous-time Finance
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The Mathematics of Arbitrage
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Applications of Fourier Transform to Smile Modeling
Theory and Implementation
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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
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