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Empirical Techniques in Finance
Produktform: Buch / Einband - fest (Hardcover)
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A Game Theory Analysis of Options
Corporate Finance and Financial Intermediation in Continuous Time
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Computational Methods for Quantitative Finance
Finite Element Methods for Derivative Pricing
Produktform: Buch / Einband - fest (Hardcover)
This book introduces algorithms for fast, accurate pricing of derivative contracts. These are developed in classical Black-Scholes markets, and extended to models based on multiscale stochastic volatility, to Lévy, additive and classes of Feller processes.
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Irrational Exuberance Reconsidered
The Cross Section of Stock Returns
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A Benchmark Approach to Quantitative Finance
Produktform: Buch / Einband - flex.(Paperback)
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